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    Lehrstuhl für Mathematik VIII - Statistik

    Prof. Dr. Tom Fischer

    Lehrveranstaltungen


    Einführung in die Stochastische Finanzmathematik

    (Für nähere Informationen zu aktuellen Veranstaltungen [Vorlesungszeiten, Örtlichkeiten, Übungsgruppen] siehe Vorlesungsverzeichnisse der Fakultät.)

    Diese Pflichtveranstaltung für Bachelorstudierende der Wirtschaftsmathematik findet normalerweise im Sommersemester statt (bisher in den Sommersemestern 2010 bis 2016). Vorlesungsbegleitendes Material (Folien, Übungen etc.) für angemeldete Studierende findet sich jeweils auf der universitätsweiten E-Learning-Plattform WueCampus2.

    Zeitaufwand: wöchentlich 4h Vorlesung + 2h Übung.

    Themen (zeitabh. Themen in []):

    • Anleihen, Annuitäten, allgemeine Zahlungsströme
    • Barwerte
    • [Inflationsindizierung]
    • [Performancemessung]
    • No-arbitrage in deterministischen Märkten
    • [Portfolio-Immunisierung]
    • Forwardverträge
    • Deterministische Zinsstrukturkurven
    • Einfache stochastische Marktmodelle
    • Derivate und Auszahlungsprofile
    • Stochastische Finanzmarktmodelle in diskr. Zeit (inkl. Cox-Ross-Rubinstein)
    • No-arbitrage in stochastischen Märkten
    • Replikation und Hedging
    • Optionsbewertung
    • Übergang zum zeitstetigen Black-Merton-Scholes Modell
    • [Martingale in der Finanzmathematik]

    Literatur (unvollständig):
    • An introduction to the mathematics of finance. McCutcheon, J J; Scott, W F. Elsevier
    • Anfängliche Kapitel: Versicherungsmathematik, Tl.1, Personenversicherung. Kurt Wolfsdorf. Teubner Studienbücher (Mathematik)
    • Options, Futures & Other Derivatives. John C. Hull. Prentice Hall
    • Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Nicholas H. Bingham, Rüdiger Kiesel. Springer Finance

    Voraussetzungen: Stochastik I (oder äquivalent)


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